Банк Эстонии принял решение снизить риски по потенциальным плохим кредитам, увеличив требование к размеру контрциклического буфера банковского капитала.Фото: Raul Mee
С 1 декабря 2023 года вступили в силу новые правила в отношении размера контрциклического буфера капитала банков. Теперь размер этого капитала должен составлять не 1% выданных банком кредитов, а 1,5%.
Контрциклический буфер капитала – резерв, который всегда должен быть у банка, чтобы покрыть потенциальные убытки. В период, когда объемы выданных кредитов растут, его принято увеличивать, а когда объемы выданных кредитов падают, или в стране возникают большие проблемы с экономикой и финансами, эти требования или снижают, или отменяют.
С 1 декабря объем контрциклического буфера капитала для банков вырос с 1 до 1,5%. Исключение составил банк LHV, для которого требуемый объем буфера вырос с 1,5 до 2% еще с начала 2023 года.
Данное решение было принято еще в ноябре 2022 года, и Банк Эстонии объяснил его тем, что объемы выдаваемых кредитов растут (как жилищных, так и корпоративных), и, по прогнозу центробанка, в 2023 году должна была вырасти доля кредитов, просрочка по которым превысила 60 дней (с 0,2% до 2%). Для сравнения, во время кризиса 2008-2010 доля таких займов составила 10%.
«Предприятия столкнутся с двумя факторами: с одной стороны, упадет спрос на их товары и услуги, с другой, вырастут расходы (из-за инфляции и роста процентных ставок). Все это приведет к проблемам с выплатой кредитов», – прогнозировал тогда Банк Эстонии. В то же время центробанк заверил, что предприятия все же в основном будут погашать займы в срок, т.к. накопили достаточно резервов за прошлые годы.
Банк Эстонии оставлял за собой право отменить это решение в том случае, если через шесть месяцев после ноября 2022 года придет к выводу, что произошло замедление роста числа выданных кредитов. Однако этого не произошло.
Банки готовы
Для коммерческих банков ужесточение требований не стало ни сюрпризом (Банк Эстонии сообщил об изменениях за год до их вступления в силу), ни проблемой. Они полагают, что в состоянии безболезненно увеличить свои резервы, хотя это и может в теории уменьшить объем выдаваемых ими кредитов.
«Во время ковида требование к объему контрциклического буфера капитала было снижено до нуля. В декабре 2022 года оно было восстановлено до уровня в 1%. Нынешнее увеличение для нас сюрпризом не стало, поскольку о нем мы были предупреждены заранее», – говорит финансовый директор Coop Pank Пааво Труу.
«Как следует из названия, этот буфер призван стимулировать банки накапливать капитальные резервы в хорошие времена, чтобы потом их можно было использовать во время кризиса, – пояснил он. – Не думаю, что ужесточение требований будет представлять для нас какую-то проблему».
«Увеличение буфера капитала дополнительные расходы для Luminor, предполагающие, что мы не сможем использовать эти деньги для других целей. Однако мы понимаем, почему было принято такое решение – даже несмотря на то, что в 2023 году рост объема выданных кредитов замедлился, – говорит пресс-секретарь банка Luminor Карел Ханни. – Думаю, что на нас оно окажет незначительное влияние».
Руководитель Swedbank обратил внимание на то, что аналогичные решения были приняты в Латвии и Литве. В Литве контрциклический буфер капитала вырос в четвертом квартале на процентный пункт. В Латвии сделано предложение, по которому в четвертом квартале следующего года буфер вырастет на 50 базисных пунктов, а во втором квартале 2025 года – еще на столько же.
«Теоретически для нас это означает, что число выданных кредитов будет расти чуть медленнее. Однако мы хорошо капитализированы, и рост буфера проблемой не станет. У нас консервативный подход в отношении аппетита к риску, и мы так или иначе создаем дополнительные резервы вдобавок к обязательным», – сказал он.
К СВЕДЕНИЮ
В Эстонии контрциклический буфер капитала банков должен составлять 1,5% от выданных банком кредитов. Это среднее значение по Евросоюзу. В немалом количестве стран (в том числе в Финляндии и Латвии) это требование нулевое. В не меньшем количестве стран, включая, к примеру, Литву (1%) и Швецию (2%), оно отличается от нуля. Наибольший буфер требуют от своих банков Дания, Исландия и Норвегия (2,5%).